Perfil de riesgo de crédito para una cooperativa en Villavicencio a partir de un modelo Logit
Barra lateral del artículo
Contenido principal del artículo
El perfilamiento de riesgo de crédito es un tema relevante para las entidades financieras, toda vez que identifica los factores generadores de riesgo de crédito (edad, género, capacidad de pago), además de contribuir en la implementación de Sistemas de Administración de Riesgo SARC. En ese sentido, este estudio estima el perfil de riesgos de los asociados (buenos y malos) de una cooperativa de ahorro y crédito en la ciudad de Villavicencio, que acceden a créditos en la modalidad de consumo, para lo cual se utiliza un modelo logit, que luego de ser aplicado arrojo como resultado que los asociados a la misma, presentan como factores generadores de riesgo, el ser hombres, la corta edad, bajos ingresos, ser soltero, poca antigüedad como asociado, no tener personas a cargo, encontrarse empleado en empresas privadas, tener créditos con montos altos, al igual que su respectivo plazo.
Descargas
Otto Smith Pardo Cariillo, Universidad Santo Tomás
Magister en Economía (Universidad de Manizales), Economista (Universidad de los Llanos). Docente-Investigador Universidad Santo Tomás (sede Villavicencio-Meta).Alfaro, R., Calvo, D., & Oda, D. (2008). Riesgo de crédito de la banca. Banco Central de Chile. Documentos de Trabajo, 503, 1-29. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2870772.pdf
Caicedo, E., Claramunt, M., & Casanovas, M. (2011). Medición del riesgo de crédito mediante modelos estructurales: Una aplicación al mercado colombiano. Cuadernos de administración, 24(42), 73-100. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v24n42/v24n42a04.pdf
Cardona, P. (2004). Aplicación de árboles de decisión en modelos de riesgo crediticio. Revista Colombiana de Estadística, 27( 2), 139-151. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/28808
Espin, O., & Rodríguez, C. (2013). Metodología para un scoring de clientes sin referencias crediticias. Cuadernos de economía, 32(59), 137-161. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/.../40677
Fernández, H., & Pérez, F. (2005). El modelo logístico: Una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 4(6), 55-75. Recuperado de www.redalyc.org/articulo.oa?id=75040605
Hernández, L., Meneses, L., & Benavides, J. (2005). Desarrollo de una metodología propia para el análisis de crédito empresarial en una entidad financiera. Estudios gerenciales, 97, 129-165. Recuperado de www.scielo.org.co/pdf/eg/v21n97/v21n97a07.pdf
Medina, S., & Paniagua, G. (2007). Modelo de inferencia difuso para estudio de crédito. Dyna, 154, 215-229. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v75n154/a20v75n154.pdf
Ochoa, J., Galeano, W., & Agudelo, L. (2010). Construcción de un modelo de scoring para el otorgamiento de crédito en una entidad financiera. Perfil de Coyuntura Económica, 16, 191-222. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n16/n16a10.pdf
Pérez, F., & Fernández, H. (2007). Las redes neuronales y la evaluación del riesgo de crédito. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 6(10), 77-91. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v6n10/v6n10a07.pdf
Salazar, F. (2013). Cuantificación del riesgo de incumplimiento en créditos de libre inversión: un ejercicio econométrico para una entidad bancaria del municipio de Popayán, Colombia. Estudios Gerenciales, 29(129), 416-427. Recuperado de https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios.../1737
Stiglizt, J. (2002). La información y el cambio en el paradigma en la ciencia económica. Revista Asturias de Economía. RAE Nº 25 2002. Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet- LaInformacionYElCambioEnElParadigmaDeLaCienciaEcon-2305220.pdf
Támara, A., Aristizábal, R., & Velásquez, E. (2012). Matrices de transición en el análisis del riesgo de crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana . Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 11 (20), 105 - 114. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v11n20/v11n20a09.pdf
Trejo, J., Martínez, M., & Venegas, F. (2017). Administración del riesgo crediticio al menudeo en México: una mejora econométrica en la selección de variables y cambios en sus características. Contaduría y Administración, 62 (2), 377–-398. Recuperado de http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/835/864
Vélez, C. (2009). Modelo de riesgo crediticio para la empresa funeraria . Revista Ciencias Estratégicas, 17 (21), 33-47. Recuperado de https://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciasestrategicas/.../575
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo al igual que licenciado bajo una Creative Commons Attribution License que permite a otros compartir el trabajo con un reconocimiento de la autoría del trabajo y la publicación inicial en esta revista.