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Santiago Gallón Gómez
Karoll Gómez Portilla

Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo 1999–2005. La comparación de las estimaciones para la matriz de covarianza condicional y los resultados obtenidos para la proporción de fallo y el contraste de cuantil dinámico de Engle y Manganelli (2004) presentan evidencia a favor del modelo de correlación condicional constante.

 

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Gallón Gómez, S., & Gómez Portilla, K. (2010). Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados. Revista De Economía Del Rosario, 10(2), 127-152. Recuperado a partir de https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1119

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