Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal.
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Palabras clave:
Método Monte Carlo, Valoración de opciones financieras, Procesos Estocásticos, Proceso de Salto-Difusión, Volatilidad Estocástica.
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Cecilia Amaya Ochoa
Departamento de Finanzas – Universidad EAFIT
Valorar activos financieros cuando el mundo no es tan normal como asumen muchos modelos financieros exige un método flexible para operar con diversas distribuciones, el cual, adicionalmente, pueda incorporar discontinuidades como las que se dan en procesos estocásticos de salto. El método Monte Carlo cumple con esos requisitos, además de generar una buena aproximación y ser eficiente, lo cual lo convierte en el más adecuado para aquellos casos en los cuales no se cumple el supuesto de normalidad. Este artículo explica como se aplica este método para la valoración de activos financieros, particularmente opciones financieras, cuando el activo subyacente sigue un proceso de volatilidad estocástica o de salto-difusión.
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Amaya Ochoa, C. (2010). Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal. Revista De Economía Del Rosario, 7(1), 1-18. Recuperado a partir de https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021
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