IPP como indicador anticipado del IPC en Colombia: un análisis VAR-GARCH

DOI:  https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.15853

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Publicado: jul 15, 2026
Número: Vol. 28 Núm. 2 (2025)
Sección Artículos


Palabras clave: índice de precios al productor índice de precios al consumidor inflación modelo VAR-GARCH Colombia

Contenido principal del artículo

Autores/as

Edgar Ricardo Jiménez Méndez
Universidad Jorge Tadeo Lozano
  Renson Villalba Torres
Universidad Jorge Tadeo Lozano

Resumen

La transmisión de costos de producción hacia la inflación al consumidor es fundamental para una política monetaria anticipada. Este estudio examina si el índice de precios al productor (IPP) puede ser un buen predictor de índice de precios al consumidor (IPC) en Colombia. Para esto, se desarrolló un modelo VAR-GARCH con datos mensuales del periodo 2000-2025. Los resultados confirman que el IPP causa unidireccionalmente al IPC, concentrando 66-78 % del efecto en el primer mes. El IPP anticipa movimientos del IPC con ventana de 1.0-1.5 meses. La persistencia extrema de volatilidad —IGARCH en cinco series— indica efectos duraderos de los choques de costos.

Cómo citar
Jiménez Méndez, E. R., & Villalba Torres, R. (2026). IPP como indicador anticipado del IPC en Colombia: un análisis VAR-GARCH. Revista De Economía Del Rosario, 28(2). https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.15853
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