Revista de Economía del Rosario

ISSN-e: 2145-454X

ISSN: 0123-5362 

Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas.

Diego Mauricio Vásquez, Luis Fernando Melo Velandia

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Resumen


En este documento se presenta la descripción y los resultados de la estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia utilizando el método de funciones B-spline cúbicas. Adicionalmente, se llevan a cabo comparaciones entre los resultados obtenidos a través de esta metodología y los presentados por Arango, Melo y Vásquez (2002) respecto a los métodos de Nelson y Siegel, y de la Bolsa de Valores de Colombia. Se observa que el desempeño del método de estimación de funciones Bspline cúbicas es similar al de Nelson y Siegel, y estos dos métodos superan al de la Bolsa de Valores de Colombia.

 


Palabras clave


Estructura a plazos de las tasas de interés, spline, funciones B-spline cúbicas.

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