Revista de Economía del Rosario

ISSN-e: 2145-454X

ISSN: 0123-5362 

Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal.

Cecilia Amaya Ochoa

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Resumen


Valorar activos financieros cuando el mundo no es tan normal como asumen muchos modelos financieros exige un método flexible para operar con diversas distribuciones, el cual, adicionalmente, pueda incorporar discontinuidades como las que se dan en procesos estocásticos de salto. El método Monte Carlo cumple con esos requisitos, además de generar una buena aproximación y ser eficiente, lo cual lo convierte en el más adecuado para aquellos casos en los cuales no se cumple el supuesto de normalidad. Este artículo explica como se aplica este método para la valoración de activos financieros, particularmente opciones financieras, cuando el activo subyacente sigue un proceso de volatilidad estocástica o de salto-difusión.


Palabras clave


Método Monte Carlo, Valoración de opciones financieras, Procesos Estocásticos, Proceso de Salto-Difusión, Volatilidad Estocástica.

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