Calculo y comparación de la prima de un reaseguro de salud usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo actuarial

DOI: https://doi.org/10.12804/rev.econ.rosario.18.02.2015.03

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Publicado: Dec 15, 2015
Número
Vol. 18 Núm. 02 (2015): julio-diciembre
Sección
Artículos
Palabras clave:
modelo clasico actuarial, modelo de Black-Scholes

Contenido principal del artículo

Luis Eduardo Giron
Ferney Herrera Cruz

Resumen

La presente investigación pretende calcular y comparar la prima de un reaseguro  usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo clásico actuarial tradicional. El período de análisis va desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012. Los resultados obtenidos muestran que el modelo de Black-Scholes, que se utiliza normalmente para valorar opciones financieras, puede ser también usado para la estimación de primas de reaseguros de salud; y que la prima neta estimada a partir de este modelo se aproxima a las establecidas por el método actuarial, excepto cuando el deducible del reaseguro es muy alto (por encima de $200.000.000).

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Cómo citar

Giron, L. E., & Herrera Cruz, F. (2015). Calculo y comparación de la prima de un reaseguro de salud usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo actuarial. Revista De Economía Del Rosario, 18(02), 211-248. https://doi.org/10.12804/rev.econ.rosario.18.02.2015.03

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