Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas.
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Palabras clave:
Estructura a plazos de las tasas de interés, spline, funciones B-spline cúbicas.
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Diego Mauricio Vásquez
Unidad de Econometría - Banco de la República
Luis Fernando Melo Velandia
Unidad de Econometría - Banco de la República
En este documento se presenta la descripción y los resultados de la estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia utilizando el método de funciones B-spline cúbicas. Adicionalmente, se llevan a cabo comparaciones entre los resultados obtenidos a través de esta metodología y los presentados por Arango, Melo y Vásquez (2002) respecto a los métodos de Nelson y Siegel, y de la Bolsa de Valores de Colombia. Se observa que el desempeño del método de estimación de funciones Bspline cúbicas es similar al de Nelson y Siegel, y estos dos métodos superan al de la Bolsa de Valores de Colombia.
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Vásquez, D. M., & Melo Velandia, L. F. (2010). Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas. Revista De Economía Del Rosario, 8(1), 1-23. Recuperado a partir de https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1026
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